Prevenção é a palavra de ordem

Os melhores programas de spyware têm protecção activa e acabam por prevenir que seja instalado spyware no seu computador. No entanto algumas ferramentas e em alguns casos o spyware apenas é detectado após ele estar no computador. É impossível de oferecer protecção a 100% por isso a melhor maneira de prevenir ter spyware no seu computador é ter cuidado enquanto navega na internet.

Embora o [tag]Windows[/tag] XP tenha uma firewall incorporada, esta é fraca no que se trata a protecção dos seus dados por apenas protege o seu computador de ser acedido, não impede que algo já dentro do seu computador envie informação para outras pessoas.

Aconselho que procurem uma firewall que controle todo o tráfego do seu computador, quer o que entra (inbound) quer o que sai (outbound).
O Windows Vista, sucessor do [tag]Windows XP[/tag], já virá equipado com uma firewall mais completa, mas teremos de aguardar o seu lançamento oficial para poder avaliar propriamente o eu nível de protecção.

Deixo aqui alguns links para o que considero das melhores firewalls grátis:
Zone Alarm
Outpost
Kerio
Comodo

Nota: Antes de instalar qualquer uma destas firewalls é necessário desactivar a firewall do Windows. Para isso vai a Iniciar, Painel de Controlo, Centro de segurança. Carregue em carregue em Firewall do Windows, e escolha Desligado.